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Herramientas Cuantitativas para Finanzas

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Mexico City

Montes Urales 424

Mexico City, CDMX 11000

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Objetivo:
Este curso está diseñado para que el participante adquiera los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para desarrollar con éxito actividades de trading y de valuación de instrumentos como opciones y bonos, fortaleciendo sus conocimientos matemáticos de alto nivel para la operación de estos instrumentos.

Quienes pueden asistir al curso:

  • Estudiantes de Finanzas y carreras relacionadas que quieran aprender sobre métodos matemáticos aplicados a las finanzas.
  • Profesionales del sector financiero, aseguradoras, bancos, casas de bolsa, sociedades de inversión y fondos para el retiro, que realicen actividades relacionadas con la operación de instrumentos financieros y que laboren en el front, back y middle office de las mesas de trading.

Sobre el curso:

  • El curso tiene una duración de 12 horas y se imparte en 4 sesiones.
  • El participante deberá llevar una laptop con excel para desarrollar los ejercicios
  • Las fechas y horarios para el curso serán: Lunes 17, 24,31 de julio y 8 de agosto de 18:00 a 21:00 horas.
  • El costo del curso es de $3,800 pesos (Incluye IVA)
  • Formas de pago: depósito bancario, tarjeta de crédito y Paypal (informes en public@carterayestrategia.com)
  • Fecha límite para confirmar su asistencia: 28 de junio de 2017

Más Informes: public@carterayestrategia.com

Programa y Contenido:

  1. Fundamentos matemáticos:

Símbolos y reglas, Secuencias y series, Exponentes y Logaritmos, Sistemas de Ecuaciones, Funciones y Gráficas, Composición continua y discreta (1 hora)

  • Caso aplicativo: Composición continua

2. Estadísticas Básicas para las Finanzas:

Análisis de datos, tipos de datos, Distribuciones de precios, Promedios, Medidas de dispersión, Correlación y Covarianza (2 horas)

  • Caso aplicativo: Duración modificada de un Bono

3. Medidas de Sensibilidad de instrumentos:

Aplicaciones matemáticas para calcular variables de sensibilidad en bonos y opciones, métodos de optimización (3 horas)

  • Caso Aplicativo 1 – Convexidad de un Bono.
  • Caso Aplicativo 2 – Delta y Gamma de una Opción*

4. Matrices en la Administración de Portafolios

Repaso general de matrices lineales y matriciales (3 horas)

  • Caso Aplicativo 1: Caso 1- Construcción de un Portafolio.
  • Caso Aplicativo 2: Cobertura de una Opción Vanilla

5. Probabilidad y modelos de predicción y simulación

Modelos de predicción y simulación, intervalos de confianza y pruebas de hipótesis para estimar precios. Predicción (4horas)

  • Caso Aplicativo- Simulación de una caminata aleatoria

Sede:

sede


Sobre el Instructor:

Gisela 2

Gisela Flores es una especialista en el mercado de opciones que cuenta con más de 13 años de experiencia en la operación del mercado de derivados en México. Es egresada del Tec de Monterrey de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Cuenta con dos posgrados en Finanzas Cuantitativas, una de la Universidad de Reading (Inglaterra) y otra de la Universidad Anáhuac. Gisela ha trabajado en grandes grupos financieros como Santander, Bancomer, HSBC, Scotiabank, Actinver. Actualmente trabaja como trader de derivados de tasas de interés y tipo de cambio en Grupo Financiero Banorte.

Áreas de Expertise:

Derivados, Trading de Opciones, Finanzas Cuantitativas, Estructuración y Análisis de Volatilidad.



Mayor información:

Envía un mail a public@carterayestrategia.com


Organizan:

BJ Asesoría y Servicios, SC
Asesores Financieros


www.algoritmia.mx
“Inversiones Inteligentes”


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